京财时报

银行资产负债结构面临重塑

http://www.jingcsb.com/ 来源: 发布时间:2018-05-28 00:00:00

 

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向来“不差钱”银行,在近年盲目扩张同业业务及互联网金融业务,部分机构已开始面临流动性危机。为加强商业银行流动性风险管理,5月25日,银保监会正式发布《商业银行流动性风险管理办法》(以下简称“办法”),细化、优化了部分指标的参数设置和达标期限,较半年前的征求意见稿相比设置了过渡期,要求更为缓和。业内人士认为,因设置了过渡期,办法对即将到来的银行“半年考”冲击有限,中长期银行资产负债结构面临重塑。

新增三指标

据银保监会有关部门负责人介绍,本次修订的主要内容之一,就是新引入三个量化指标:净稳定资金比例、优质流动性资产充足率和流动性匹配率。其中,净稳定资金比例衡量银行长期稳定资金支持业务发展的程度,适用于资产规模在2000亿元(含)以上的商业银行;优质流动性资产充足率是对流动性覆盖率的简化,衡量银行持有的优质流动性资产能否覆盖压力情况下的短期流动性缺口,适用于资产规模小于2000亿元的商业银行;流动性匹配率衡量银行主要资产与负债的期限配置结构,适用于全部商业银行。

之所以做出修订,上述负责人表示,此前的相关规则只包括流动性比例和流动性覆盖率两项监管指标。其中,流动性覆盖率仅适用于资产规模在2000亿元(含)以上的银行,资产规模小于2000亿元的中小银行缺乏有效的监管指标。此外,作为巴塞尔Ⅲ监管标准的重要组成部分,巴塞尔委员会于2014年推出了新版的净稳定资金比例(NSFR)国际标准。因此,有必要结合我国商业银行业务特点,借鉴国际监管改革成果,对流动性风险监管制度进行修订。

相比征求意见稿,办法增加了“来自中央银行的资金”,央行公开市场操作、中期借贷便利等资金均列入其中,且不同期限配置的系数均不同。兴业研究分析师郭益忻和乔永远分析称,考虑到央行借款已经成为商业银行不可或缺的负债来源,这项调整可以看作是一个重要的补充,对于存在达标压力的股份行和部分城商行是有益的帮助。

此外,3个月以内期限的存款系数被调低,从原先的70%下调到50%。郭益忻认为,这和今年以来结构性存款大行其道不无关系。结构性存款期限灵活,价高即得,截至4月末结构性存款余额已经达到9.2万亿元。

约束委外扩张

近年我国商业银行格局生变,民营银行、互联网金融的不断发展已在一定程度上影响到商业银行的资金来源。加上银行为了自身利益不控制资产增速,尤其有一些中小银行盲目发行同业产品,为流动性风险埋下危机,2013年夏天银行业出现的“钱荒”就是一次警钟。

业内人士指出,办法与2017年以来陆续出台的各项金融监管政策一脉相承,预计将进一步巩固金融去杠杆的成果。新增指标的设置充分体现了去通道、去同业空转的监管思路。也就是说,如果商业银行依然保持此前“用同业负债支撑同业资产”的思路,将很难满足指标的监管要求。

联讯证券董事总经理李奇霖进一步分析称,新增指标之一的优质流动性资产充足率,是为防范银行在30天之内出现流动性风险,因此必须保证银行的优质流动性资产储备足够,银行的优质流动性资产主要是利率债及现金资产。“过去银行做了太多的委外,譬如买了很多同业理财、券商资管计划、信托、非标等,这些都会导致银行的优质流动性资产不足,进而难以达到监管标准。从分母端来看,现金流出越低越好,因此设了不同折扣率,鼓励银行多拉存款,尤其是多拉个人存款,少拉同业业务。”李奇霖说道。

资产负债将调整

整体来看,业内人士认为,办法与征求意见稿整体框架一致,值得关注的一大调整是给予银行更多的缓冲时间,以减少对金融市场的冲击。

依照办法,到2020年底,对于资产规模不小于2000亿元的商业银行,流动性监管适用的监管指标为流动性比例、流动性匹配率、流动性覆盖率及净稳定资金比例的最低监管要求四项;对于资产规模小于2000亿元的,适用的监管指标为流动性比例、流动性匹配率和优质流动性资产充足率三项。此外,考虑到银行资产规模持续增长,但个别时期会有波动的情况,对于资产规模首次达到2000亿元的银行,在首次达到的当月仍可执行原监管指标,自次月起开始适用2000亿元以上银行的监管标准。

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